محاولة اختبار مدى قدرة الاصلاحات الرقابية بازل3 على تعزيز صلابة النظام المصرفي الجزائري : الفترة 2004- 2017

Abstract

يهدف هذا البحث إلى تبيان المجهودات المبذولة في تطبيق اتفاقية بازل (3)، ورصد آثارها المحتملة على صلابة القطاع المصرفي الجزائري ، من خلال دراسة قياسية لأثر محتوى النظام 14-01 (المتضمن اتفاقية بازل (2) وبعض محاور اتفاقية بازل (3)) على المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الجزائري ومن بينها مؤشر الصلابة Z-SCORE، واختبار الفروق في هذه الصلابة قبل وبعد تطبيق هذا النظام، وذلك بالتطبيق على عينة تتكون من عشرة بنوك عاملة في الجزائر تشمل 4 بنوك عمومية و6 بنوك خاصة خلال الفترة (2004-2017)، وهذا بالاعتماد على نماذج بانل panelوالبرنامج الإحصائي Stata 15. وقد تم التوصل إلى أن البنوك العاملة في الجزائر التزمت بتطبيق اتفاقية بازل (2) وبعض محاور اتفاقية بازل (3) مع نهاية عام 2014، بالتوازي مع المجهودات التي يبذلها بنك الجزائر لعصرنة الرقابةالمصرفية بما يتوافق وهذه المعايير، ومن بينها تطبيق اختبارات الضغط الخاصة بالملاءة والسيولة مرتين في السنة، وقد أثرت هذه التوجهات إيجابيا على بعض المؤشرات المالية للبنوك كمعدلات الملاءة والأموال الخاصة الأساسية(Tier1) ومؤشر Z-SCORE، في حين انعكس ذلك سلبا على معدل العائد على حقوق الملكيةومعدل العائد على الأصول، لكن تبقى قيمة هذين المعدلين تتجاوز المعايير الدولية، كما تم التوصل من خلال اختبارTستيودتلفحص الفروق بين المتوسطات في مؤشر Z_SCOREإلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في هذا المؤشر قبل وبعد تطبيق النظام 14-01؛ حيثسيعزز ذلكمن صلابة القطاع المصرفي الجزائري