محاولة اختبار كفاءة المؤسسات المصرفية في الجزائر خلال الفترة 2009-2018

Abstract

هدفت هذه الأطروحة إلى تحليل كفاءة التكاليف لدى المؤسسات المصرفية العاملة في الجزائر خلال الفترة 2008-2019، واختبار محدّداتها، باستخدام طريقة تحليل الحد العشوائي كطريقة معلمية، أين تم تقدير دالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية لدى هذه المؤسسات وفق نموذج تأثيرات اللاكفاءة بشكل متزامن، وبانتهاج مقاربة الوساطة المصرفية في تحديد المدخلات(رأس المال العيني ورأس المال النقدي) والمخرجات (إجمالي القروض وباقي الأصول الأخرى المدرة للربح)، كما تم استخدام بيانات مقطعية غير متوازنة شملت 228 مشاهدة من أصل 240 مشاهدة ممكنة تمثل نشاط 20 مؤسسة مصرفية عاملة في الجزائر خلال 12 سنة. وأكدت النتائج بقوة فرضية وجود لاكفاءة في التكاليف لدى المصارف، حيث أن 97,4% من تباين مركّبة الخطأ العشوائي الإجمالية فسّره تباين المركبة المتعلقة باللاكفاءة؛ كما توصلت إلى أن أبرز محدد لكفاءة التكاليف المصرفية في الجزائر هو درجة تركز السوق المصرفية، حيث ترتبط طرديا بكفاءة التكاليف لدى المصارف العاملة في الجزائر؛ وكذلك هي العلاقة (طردية) بين كفاءة التكاليف لدى تلك المصارف وكل من إجمالي إيراداتها وخبراتها في النشاط المصرفي؛ فيما لم يتوصل النموذج إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إجمالي أصول المصرف وكفاءته؛ كما أشارت إلى احتمال وجود وفرات حجم سالبة لدى هذه المصارف؛ وبلغ المتوسط الإجمالي لدرجات كفاءة التكاليف 0.71، بمعنى أنهذه المصارف عموما بمقدورها خفض29%من تكاليفها مع ضمانقدر المخرجات نفسه؛ وقد كانت المصارف العمومية كبيرة الحجم أفضل كفاءة بكثير من نظيراتها متوسطة وصغيرة الحجم بمتوسطات بلغت 0.86، 0.66 و0.63، على الترتيب؛ حيث كانت المصارف متوسطة الحجم أشد تأثرا بتبعات أزمة انهيار أسعار المحروقات؛ أما المصارف الإسلامية فقد كانت أقل كفاءة من نظيراتها تقليدية النشاط، بمتوسطين بلغا 0.56 و0.73، تواليا.