أثر تطبيق الضوابط المصرفية على المخاطر النظامية في البنوك

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق الضوابط المصرفية على المخاطر النظامية في المصارف، وذلك على عينة مكونة من (9) مصارف مدرجة في سوق الكويت للأوراق الماليةخلال الفترة الزمنية الواقعة بين الربع الأول عام 2015 والربع الرابع عام 2022.تمثلت متغيرات الدراسة في (معيار كفاية رأس المال، معيار تغطية السيولة، معيار صافي التمويل المستقر، الرافعة المالية، سعر الصرف، سعر الفائدة، الرقمالقياسيلأسعارالمستهلك، معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي) وتبيان أثر تطبيق هذه المتغيرات على المخاطر النظامية التي تم قياسها من خلال نموذج القيمة المعرضة للخطر ونموذج العجز المتوقع، حيث تم الاعتماد على المنهج القياسي ونموذج الانحدار الكميفي تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة.تمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي:أن نموذج العجز المتوقع (ES) أدق من نموذج القيمة المعرضة للخطر (VAR) في قياس المخاطر النظامية؛ عدم وجود أثر معنوي لتطبيق الضوابط المصرفية على القيمة المعرضة للخطر والعجز المتوقع؛ عدم وجود فرق معنوي لتطبيق الضوابط المصرفيةعلى القيمة المعرضة للخطر أو العجز المتوقع سواء كان المصرف إسلامياً أو تقليدياً. خلصت الدراسة إلى عدد من الاقتراحات، أهمها: إلزام المصارف الكويتية باستخدام نموذج العجز المتوقع كمقياس للمخاطر النظامية؛إلزام المصارف الكويتية بتقديم دورات تدريبية للموظفين بالمصرف حول نموذج العجز المتوقع للتعرف على طريقة استخدامه وكيفية حسابه؛ ضرورة التعاون فيما بين الهيئات التنظيمية الداخلية والخارجية وإشراك القطاع المصرفي في تطوير إطار موحّد متفق عليه يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية عمل المصارف الإسلامية.